Les Balinais s'identifient à l'hindouisme. Cependant l'hindouisme balinais, très marqué par des survivances animistes, est à  différencier de l'hindouisme indien. Si les balinais vénèrent la même trinité divine -Brahma, Shiva et Vishnou- ils ont, à la différence des derniers, un dieu suprême, Songhyang Widi. Les pratiques religieuses varient également sur un grand nombre de points. Elles varient même d'un village balinais à l'autre, en raison des anciennes croyances animistes, qui, basées sur des forces naturelles, ne sont jamais tout à fait les mêmes en différents lieux.

L'hindouisme fut la religion prédominante en Indonésie avant l'arrivée de l'islam, comme le prouvent les nombreux monuments hindous à Java et dans le reste de l'archipel. Le royaume de Majapahit, empire hindouiste régnant durant le quatorzième siècle sur la quasi totalité des territoires indonésiens d'aujourd'hui, basé à Java-centre, s'est réfugié à Bali au seizième siècle, emportant avec lui les artistes et prêtres les plus réputés, artisans de la culture si riche et complexe du Bali des derniers siècles.

La pratique religieuse au quotidien est aussi vivace de nos jours que par le passé. Les offrandes aux Dieux ont lieu plusieurs fois par jour, devant toute habitation, et dans tout temple; de l'encens embaume l'air aux quatre coins de Bali; des cérémonies, des processions, se déroulent à tout instant quelque part sur l’île. Cette présence incessante du sacré, nuit et jour, sept jours sur sept, constitue pour une bonne part la magie de Bali.